En finances, le terme delta est employé pour désigner l'indicateur qui permet de mesurer la sensibilité d'une prime d'option par rapport à un déterminant donné tel que le cours du sous-jacent, la volatilité ou encore le temps.
Un delta est défini comme étant la variation du prix d'une option lorsque son sous-jacent varie d'un euro. S'il s'agit d'une option d'achat, encore appelée un call, le delta est toujours positif, il varie entre 0 et 1. Quand il est question d'une option de vente ou put, un delta négatif (-1 à 0) est enregistré.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
