Le delta hedging désigne une technique employée dans le but de préserver un portefeuille d'actions par rapport aux variations du sous-jacent.
Le delta hedging consiste à acheter ou à vendre une certaine quantité d'options en fonction de l'évolution de leurs delta. Cette technique est donc la base même de l'arbitrage de volatilité.
Pour une institution financière, le recours au delta hedging permet de compenser la variation du cours de l'action. Pour ce faire, l'organisme procède à une vente et un achat simultané d'actions.
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