Adopter une position delta neutre signifie pour le trader de construire un portefeuille d'actions de manière à être immunisé contre la variation du prix du sous-jacent.
Le delta neutre est ainsi assimilé à un coefficient de sensibilité du portefeuille aux variations du sous-jacent que les opérateurs utilisent pour gérer leurs postillons en option.
Comme les risques liés au prix du sous-jacent sont minimalisés, l'évolution des valeurs des options est en rapport avec la volatilité implicite de ces dernières.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
