Un écart de suivi est un ratio qui permet de mesurer l'écart de performance hebdomadaire d'un fonds, sur une durée donnée, par rapport à son indice de référence (en général, une entreprise du même type mais hautement performante).
Il permet de connaître comment se suivent les rendements d'un fonds et ceux de la référence. En principe, c'est le rendement du fonds qui suit celui de sa référence.
L'écart de suivi est aussi appelé Tracking error en anglais. Il peut également être défini comme l'écart type entre les rendements du portefeuille modèle, comparés à ceux de l'indice de référence. Cet écart doit être le plus faible possible, puisqu'il s'agit de rattraper le modèle.
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