Une méthode d'évaluation des options est utilisée pour fournir une valeur estimative des options, en fonction de leur valeur intrinsèque, et en tenant compte du critère temporel.
Par exemple, le modèle Black-Scholes-Merton est un modèle mathématique, pour lequel le prix de l'option découle d'un processus stochastique, c'est-à-dire dépend de fonctions temporelles aléatoires. Son prix implicite dépend largement de celui de l'actif sous-jacent (qu'elle représente).
Ou la méthode Monte-Carlo qui utilise des critères aléatoires, pour déterminer les risques les plus fréquents, et la probabilité pour qu'une action soit bien cotée, en réduisant ces aléas.
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