L'option asiatique est une option dont la spécificité est qu'elle dispose d'un prix d'exercice flottant. Ce prix peut être lissé sur une moyenne convenue, par exemple un jour, une semaine, un trimestre, un semestre, un an, ou pendant la durée de vie de l'option.
Le cours du sous-jacent, et parfois le prix d'exercice, est lissé afin d'obtenir la valeur réelle de l'option. Ainsi, l'investisseur a le droit de vendre ou d'acheter à ce prix d'exercice, ou à un prix alternatif, calculé sur la moyenne du cours du sous-jacent durant la durée de vie du contrat.
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