L'option parisienne appartient à la classe des options à barrière, c'est-à-dire qui s'activent ou se désactivent si la valeur du sous-jacent franchit un certain niveau à la baisse ou à la hausse. Ce type d'option devient effective, ou cesse de l'être, à ce seuil prédéfini dans le contrat.
La particularité de l'option parisienne est que ce niveau doit durer un certain temps, sans que la valeur le franchisse à nouveau dans un sens ou dans l'autre. Cette période est appelée fenêtre.
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