Value at risk (valeur au risque) est une mesure d'exposition au risque. Issue du monde de l'assurance, la value at risk a été adaptée au secteur financier par Bankers Trust. L'exposition au risque permet d'évaluer le niveau de pertes supportable, pour un investisseur privé ou pour une entreprise.
La value at risk se mesure à partir de trois données : le montant de la perte maximum, la probabilité que cette perte se produise, pendant un certain laps de temps.
La value at risk peut se calculer sur le crédit, les taux, le risque de marché, ou sur les ratios de fonds propres comparés aux encours.
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