La BCE teste la réaction des banques en cas de scénario catastrophe
La Banque centrale européenne va appliquer, dans les prochains mois, un nouveau « stress test » auprès d'une centaine d'établissements bancaires de la zone euro. Il s'agit d'une simulation pour déterminer précisément leur réaction en cas de crise majeure.
Le siège de la BCE à Francort-sur-le-Main, en Allemagne
Que se passerait-il si, soudain, les banques européennes étaient confrontées à un « bank run », c'est-à-dire, si tous les clients se jetaient, au même moment, sur les distributeurs de billets pour y retirer leur épargne ? C'est la question que se posent actuellement les autorités européennes, qui plus largement, souhaitent connaître la capacité de survie des banques en cas de manque de liquidités.
Test grandeur nature
Pour répondre à cette interrogation, la Banque centrale européenne va réaliser une série d'évaluations appelée « stress test ». Celle-ci n'a rien de nouveau, la dernière s'est même déroulée en novembre 2018. Ce qui est inhabituel cependant, c'est l'intensité de ces exercices, qui devraient, cette fois, être digne d'un cataclysme. L'intérêt dans ce cas n'est plus tellement de savoir si les banques résisteront, ou non, à ce choc, mais plutôt, combien de temps faudrait-il attendre avant de les voir s'effondrer.
Des grandes campagnes de « stress test » sont organisées régulièrement par la Banque centrale européenne et l'Autorité bancaire européenne. Entre celles-ci, les institutions réalisent d'autres simulations destinées à tester les conséquences de scénarios précis. Cette fois, c'est un potentiel manque de liquidités qui est envisagé. En 2017, la BCE avait déjà testé la solidité des banques, mais cette fois face à une variation brutale des taux d'intérêt.
Des résultats pour optimiser le système
Dans les faits, les établissements bancaires doivent fournir aux autorités leurs prévisions de trésorerie des six mois suivants. C'est aussi un moyen de s'assurer, pour les contrôleurs, la capacité des établissements bancaires à communiquer rapidement des données précises. Une fois que les conclusions de ces exercices seront tirées, la Banque centrale européenne saura précisément les aspects du système bancaire à améliorer.
Elle connaîtra aussi en détail les banques les plus fragiles face à ce type de situation. Les résultats resteront néanmoins confidentiels, afin, justement, de ne pas créer de mouvements de panique. Pour le coup, cela pourrait déstabiliser réellement les banques vulnérables de la zone euro.
